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理论上是存在套利机会的。由于上述两种交易方式并存,申购和赎回价格取决于基金份额的资产净值,而市场交易价格则由系统匹配形成,主要由市场供求关系决定。两者之间可能存在一定的量。当这个偏差足以抵消交易成本时,理论上就会出现套利机会。尽管基金订单量较小,投资者仍可以通过低买高卖获得价差收入。

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